そういえば出てこないなぁと思って調べたのでメモ

cd /usr/local/Cellar/zsh/5.0.0/share/zsh/functions
ln -s /usr/local/Library/Contributions/brew_zsh_completion.zsh _brew

簡単にまとめると、
補完用のzshファイルにシンボリックリンク貼って
シェルを再起動するだけでちゃんと補完するようになってくれた。

参考にしたサイト

zshでbrewのコマンド保管する方法 – cybaronの日記